PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с TPIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		-3.03%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.48% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

TPIAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.09%
1 год
19.26%
3 года*
12.60%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TLGAXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPX

Сравнение комиссий APHIX и TPIAX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

APHIX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXTPIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.05

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.52

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.42

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

5.43

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TPIAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между APHIX и TPIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и TPIAX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности TPIAX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.92%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и TPIAX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и TPIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-58.51%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.72%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-32.64%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-36.22%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-11.57%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-17.38%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и TPIAX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.48%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.26%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.55%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.35%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.04%

-0.88%