PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHIX с ICMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, APHIX returned 10.17%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APHIX charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности APHIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.

APHIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
17.39%
1 год
26.40%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.17%
10 лет*
10.04%

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.81%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%31.75%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between APHIX and ICMPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between APHIX and ICMPX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с FITGXAPHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с HIAOXAPHIX с CIOVX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с SPMOICMPX с LEAIXICMPX с GLIFX

Доходность на риск

APHIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.04

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.04

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.03

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-0.10

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.04

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Просадки

Сравнение просадок APHIX и ICMPX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-34.70%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-15.45%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-15.45%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-34.70%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-8.79%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.40%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и ICMPX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.47%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.91%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.76%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.36%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.63%

-1.32%

Сравнение комиссий APHIX и ICMPX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и ICMPX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.88%, что больше доходности ICMPX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.88%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APHIX and ICMPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.74%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs ICMPX's -34.70%.

APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор