PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с BIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с BIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и BIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и BIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у BIIEX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям BIIEX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.02% соответственно.

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Brandes International Equity Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX

Сравнение комиссий APHIX и BIIEX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BIIEX в 0.85%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
BIIEX
Brandes International Equity Fund

Доходность на риск

APHIX vs. BIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c BIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXBIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.87

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.45

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

9.76

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. BIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и BIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXBIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между APHIX и BIIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и BIIEX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности BIIEX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и BIIEX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и BIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXBIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-58.76%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.17%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-29.73%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-42.67%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.69%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-11.64%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.80%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и BIIEX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.11%, в то время как у Brandes International Equity Fund (BIIEX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXBIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.55%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.36%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.99%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.99%

-0.82%