Сравнение APHIX с FITGX
APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and FITGX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APHIX returned 10.56%/yr vs 9.04%/yr for FITGX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. APHIX charges 0.96%/yr vs 1.55%/yr for FITGX.
Доходность
Сравнение доходности APHIX и FITGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FITGX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции FITGX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.04% соответственно.
APHIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 6.06%
FITGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 5.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APHIX и FITGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 17.03% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | 10.95% | 17.28% | 4.72% | 20.18% | -23.61% | 14.76% | 16.31% | 33.19% | -12.05% | 28.83% |
Correlation
The correlation between APHIX and FITGX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between APHIX and FITGX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHIX vs. FITGX — Ранг доходности на риск
APHIX
FITGX
Сравнение APHIX c FITGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHIX | FITGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.18 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 4.01 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHIX и FITGX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки FITGX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и FITGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHIX | FITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -56.26% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -13.99% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -16.56% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -35.26% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -35.26% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.55% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -10.76% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.12% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и FITGX
Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHIX | FITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.84% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 18.37% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 20.71% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.60% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.92% | -1.77% |
Сравнение комиссий APHIX и FITGX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FITGX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и FITGX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности FITGX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.34% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | 2.68% | 2.98% | 0.74% | 0.00% | 1.47% | 1.52% | 0.00% | 0.42% | 0.27% | 0.12% | 0.66% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
APHIX and FITGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITGX has higher volatility (6.84%) compared to APHIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs FITGX's -56.26%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHIX и FITGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор