PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с FITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с FITGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. FITGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и FITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и FITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		-5.92%17.28%4.72%20.18%-23.61%14.76%16.31%33.19%-12.05%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у FITGX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции FITGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.78% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

FITGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-5.83%
1 год
8.40%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPXAPHIX с BIIEX
Часто сравнивают с FITGX:
FITGX с LLOY.LFITGX с VYMFITGX с SVOLFITGX с FHLFXFITGX с SWRLXFITGX с FSKAXFITGX с FTIHX

Сравнение комиссий APHIX и FITGX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FITGX в 1.55%.

FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

APHIX vs. FITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c FITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXFITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.41

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.70

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.46

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

1.83

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. FITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FITGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и FITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXFITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.41

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между APHIX и FITGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и FITGX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности FITGX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		3.17%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и FITGX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки FITGX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и FITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXFITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-56.26%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-13.99%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-35.26%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-35.26%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-13.99%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-10.89%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.54%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и FITGX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXFITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.97%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.63%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.97%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.55%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.51%

-1.35%