Сравнение APHIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHIX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции DFIEX немного отстают с 9.31%.
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и DFIEX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
APHIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
APHIX
DFIEX
Сравнение APHIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.18 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.16 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 8.72 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и DFIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и DFIEX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и DFIEX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -62.22% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.01% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -28.66% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -41.04% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -10.45% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -12.26% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.84% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и DFIEX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.04% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.26% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.04% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.66% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.60% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.32% | -0.16% |