PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.66% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTRAPHEX с ARTGX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий APHEX и VWO

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

APHEX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.28

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.80

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.89

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

7.18

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между APHEX и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и VWO

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и VWO

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-67.68%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.23%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-32.80%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-36.39%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-8.13%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-15.93%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и VWO

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.41%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.26%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.83%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.21%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.18%

-1.23%