PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с VWUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, APHEX returned 11.27%/yr vs 19.18%/yr for VWUSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.38%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 11.27% против 19.18% соответственно.

APHEX

1 день
0.68%
1 месяц
6.33%
С начала года
21.88%
6 месяцев
24.35%
1 год
52.28%
3 года*
24.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.27%

VWUSX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.91%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.71%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		21.88%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		4.77%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between APHEX and VWUSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.67

The correlation between APHEX and VWUSX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTRAPHEX с ARTRX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

APHEX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.11

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.57

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.20

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.96

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

2.85

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.11

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок APHEX и VWUSX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-73.31%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-19.15%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-25.01%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-42.18%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-42.18%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-22.83%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

6.43%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и VWUSX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.66%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

12.49%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.60%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

26.85%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.64%

-6.57%

Сравнение комиссий APHEX и VWUSX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и VWUSX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VWUSX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.33%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		8.94%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and VWUSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (6.03%) compared to VWUSX (3.66%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs VWUSX's -73.31%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор