Сравнение APHEX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.34% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и VWUSX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
APHEX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
APHEX
VWUSX
Сравнение APHEX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.57 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.98 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.68 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 2.20 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.57 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и VWUSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и VWUSX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и VWUSX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -73.31% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -19.15% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -42.18% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -42.18% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -16.06% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -22.89% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.91% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и VWUSX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.35% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 23.65% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 26.96% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 24.60% | -6.65% |