PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.94% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTRAPHEX с ARTRX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий APHEX и SEEGX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

APHEX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.62

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.03

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.79

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

2.40

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.62

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между APHEX и SEEGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и SEEGX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и SEEGX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-62.09%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-16.82%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-31.23%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-31.85%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-13.93%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-16.97%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.55%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и SEEGX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.47%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.54%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

21.14%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.26%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.57%

-3.62%