Сравнение APHEX с SEEGX
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Artisan, while SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, APHEX returned 9.93%/yr vs 18.99%/yr for SEEGX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.
Доходность
Сравнение доходности APHEX и SEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.93% против 18.99% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 6.01%
SEEGX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 18.99%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APHEX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 17.33% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.53% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Correlation
The correlation between APHEX and SEEGX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2006 г. | 0.66 |
The correlation between APHEX and SEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHEX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
APHEX
SEEGX
Сравнение APHEX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHEX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.49 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.30 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHEX и SEEGX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и SEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHEX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -62.09% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -16.82% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -21.50% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -31.23% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -31.85% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -4.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -16.84% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.30% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и SEEGX
Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 6.71%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHEX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.50% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.64% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 19.19% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.80% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 21.86% | -3.63% |
Сравнение комиссий APHEX и SEEGX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и SEEGX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SEEGX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.38% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 11.05% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
APHEX and SEEGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEGX has higher volatility (8.50%) compared to APHEX (6.71%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs SEEGX's -62.09%.
APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHEX и SEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор