PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с TFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, APHEX returned 24.92%/yr vs 8.12%/yr for TFLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.39%.

APHEX

1 день
0.68%
1 месяц
6.33%
С начала года
21.88%
6 месяцев
24.35%
1 год
52.28%
3 года*
24.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.27%

TFLR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.72%
3 года*
8.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		21.88%42.86%7.10%18.50%-0.01%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.39%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Correlation

The correlation between APHEX and TFLR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTRAPHEX с ARTRX
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с FLTR

Доходность на риск

APHEX vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXTFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.91

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.33

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.64

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

12.12

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.18

-1.89

Просадки

Сравнение просадок APHEX и TFLR

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и TFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-4.01%

-62.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-2.18%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-4.01%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-0.21%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.47%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и TFLR

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.41%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

1.73%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

1.98%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

3.68%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

3.68%

+14.39%

Сравнение комиссий APHEX и TFLR

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и TFLR

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TFLR в 6.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.33%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.77%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and TFLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (6.03%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs TFLR's -4.01%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и TFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор