PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H8658
ЭмитентArtisan
Дата выпуска25 июн. 2006 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APHEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APHEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.38%
15.31%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund показал доход в 7.31% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.31%14.75%
1 месяц-0.06%2.85%
6 месяцев9.38%15.30%
1 год10.09%25.37%
5 лет (среднегодовая)3.42%13.19%
10 лет (среднегодовая)3.92%10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APHEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.14%5.09%3.27%-2.69%2.77%7.31%
202311.57%-4.96%3.86%-1.44%2.05%3.76%4.94%-5.12%-4.02%-3.66%8.62%3.10%18.50%
2022-4.18%-8.61%-3.90%-8.89%2.46%-6.16%0.69%-1.58%-11.43%1.26%13.23%-3.47%-28.37%
20212.46%1.37%-2.81%4.53%0.95%1.79%-3.48%0.19%-6.28%3.17%-3.19%1.39%-0.46%
2020-2.70%-5.61%-20.05%10.38%2.44%7.73%10.26%2.01%-1.31%0.54%11.08%9.10%20.97%
201910.04%0.19%0.58%1.16%-5.77%5.99%-1.52%-3.16%1.60%4.39%-0.80%6.72%19.96%
20186.82%-4.03%-0.00%-2.57%-3.12%-4.45%2.98%-4.59%-0.99%-6.79%4.93%-3.90%-15.46%
20176.83%1.72%2.91%2.38%2.69%1.28%4.55%2.81%0.91%3.81%-0.26%4.63%39.93%
2016-5.77%1.33%12.50%0.99%-1.69%4.60%3.97%2.24%2.68%0.24%-4.56%-0.08%16.38%
2015-0.59%2.88%-1.81%8.79%-3.08%-4.61%-8.08%-9.15%-1.99%11.60%-1.82%-3.53%-12.62%
2014-7.00%3.42%2.48%-0.64%3.73%2.43%0.84%2.80%-7.66%1.20%-0.41%-5.11%-4.75%
2013-0.45%-1.36%-2.30%1.33%-3.64%-7.15%1.73%-1.87%6.85%5.84%-2.28%-0.79%-4.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APHEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APHEX, с текущим значением в 2121
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APHEX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APHEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APHEX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APHEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APHEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APHEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APHEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.21

Коэффициент Шарпа

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.66
2.19
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.08$0.08$0.15$0.17$0.25$0.17$0.08$0.08$0.09$0.00$0.10$0.06

Дивидендный доход

0.46%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%0.81%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2013$0.06$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-18.91%
-0.25%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2292 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составляет 18.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.34%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22922 янв. 2018 г.2558
-43.2%17 февр. 2021 г.42014 окт. 2022 г.
-38.71%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-18.42%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.49
-10.53%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.224 апр. 2007 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.84%
2.37%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)