- ISIN
- US04314H8658
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 25 июн. 2006 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции APHEX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APHEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) показал доход в 17.33% с начала года и 34.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APHEX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APHEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APHEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.24% | 3.94% | -11.44% | 11.22% | 6.64% | -2.65% | -1.40% | 1.56% | 17.33% | ||||
| 2025 | 3.80% | 0.28% | -0.00% | 2.21% | 6.33% | 7.58% | 0.95% | 4.83% | 6.71% | 3.35% | -2.23% | 2.88% | 42.86% |
| 2024 | -4.14% | 5.09% | 3.27% | -2.69% | 2.77% | 2.58% | 0.74% | 3.23% | 3.46% | -3.50% | -2.81% | -0.54% | 7.10% |
| 2023 | 11.57% | -4.96% | 3.86% | -1.44% | 2.05% | 3.76% | 4.94% | -5.12% | -4.02% | -3.66% | 8.62% | 3.10% | 18.50% |
| 2022 | -4.18% | -8.61% | -3.90% | -8.89% | 2.46% | -6.16% | 0.69% | -1.58% | -11.43% | 1.26% | 13.24% | -3.47% | -28.37% |
| 2021 | 2.46% | 1.37% | -2.81% | 4.53% | 0.95% | 1.79% | -3.48% | 0.19% | -6.28% | 3.17% | -3.19% | 1.39% | -0.46% |
Метрики бенчмарка
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund has an annualized alpha of -1.55%, beta of 0.88, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2006.
- This fund participated in 108.23% of S&P 500 Index downside but only 92.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 92.98%
- Участие в снижении
- 108.23%
Комиссия
Комиссия APHEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APHEX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 10.58 | -2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.21 | $0.08 | $0.15 | $0.17 | $0.25 | $0.17 | $0.08 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2306 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.36%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 9y 2mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.20%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 9mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.71%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 21d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.42%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 16d | 2mo 9dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-14.48%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| APHEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -56.78% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -9.10% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -18.90% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -25.43% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -33.92% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.17% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -10.69% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.14% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APHEX
Добавьте Artisan Sustainable Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APHEX