PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и BRTR

2026 (YTD)202520242023
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%2.69%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с ARTRX
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий APHEX и BRTR

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

APHEX vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.07

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.49

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.45

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

4.89

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.07

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.62

Корреляция

Корреляция между APHEX и BRTR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и BRTR

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и BRTR

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-5.07%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-3.26%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-2.39%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-1.32%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.97%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и BRTR

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

1.75%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

2.59%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

4.28%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

4.75%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

4.75%

+13.20%