Сравнение APHEX с ODVIX
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, APHEX returned 11.27%/yr vs 8.44%/yr for ODVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ODVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции ODVIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.44% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 11.27%
ODVIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 49.20%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам APHEX и ODVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 21.88% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 23.99% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
Correlation
The correlation between APHEX and ODVIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between APHEX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHEX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск
APHEX
ODVIX
Сравнение APHEX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ODVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.09 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 16.28 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ODVIX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ODVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHEX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -45.88% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.05% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -18.10% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -44.77% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -45.88% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -14.57% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ODVIX
Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHEX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.62% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.76% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.71% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.81% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.89% | +0.18% |
Сравнение комиссий APHEX и ODVIX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ODVIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ODVIX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ODVIX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.33% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 35.20% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
APHEX and ODVIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (6.62%) compared to APHEX (6.03%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs ODVIX's -45.88%.
APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHEX и ODVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор