PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APHEX с ARTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APHEX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTRX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.98% соответственно.


APHEX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
6.83%
С начала года
17.33%
1 год
34.73%
3 года*
21.75%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.93%
Всё время*
6.01%

ARTRX

1 день
1.60%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
7.79%
С начала года
6.59%
1 год
8.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.93%
10 лет*
10.98%
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам APHEX и ARTRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
17.33%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
6.59%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%

Correlation

The correlation between APHEX and ARTRX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2008 г.

0.73

The correlation between APHEX and ARTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

APHEX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APHEX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APHEXARTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.60

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

1.78

+6.36

APHEX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APHEX и ARTRX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APHEXARTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-46.00%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.71%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-25.82%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-38.37%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-38.37%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.41%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-8.19%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и ARTRX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APHEXARTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.96%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

11.94%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

14.94%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

19.86%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.94%

-0.71%

Сравнение комиссий APHEX и ARTRX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и ARTRX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ARTRX в 3.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
1.38%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
3.35%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы


APHEX and ARTRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (6.71%) compared to ARTRX (3.96%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs ARTRX's -46.00%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и ARTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор