Сравнение APHEX с ARTRX
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and ARTRX (Artisan Global Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Artisan, while ARTRX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APHEX returned 9.93%/yr vs 10.98%/yr for ARTRX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APHEX charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for ARTRX.
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTRX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.98% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 6.01%
ARTRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 17.33% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 6.59% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
Correlation
The correlation between APHEX and ARTRX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2008 г. | 0.73 |
The correlation between APHEX and ARTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTRX
Сравнение APHEX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHEX | ARTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.60 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.78 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTRX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHEX | ARTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -46.00% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.71% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -25.82% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -38.37% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -38.37% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.41% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -8.19% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTRX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.96% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.94% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 14.94% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.86% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.94% | -0.71% |
Сравнение комиссий APHEX и ARTRX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTRX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ARTRX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.38% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.35% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
APHEX and ARTRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHEX has higher volatility (6.71%) compared to ARTRX (3.96%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs ARTRX's -46.00%.
APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHEX и ARTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор