Сравнение APHEX с ARTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTRX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.63% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и ARTRX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTRX
Сравнение APHEX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.51 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.82 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.53 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 1.59 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.51 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и ARTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTRX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ARTRX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTRX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | ARTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -46.00% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.71% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -38.37% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -38.37% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -9.83% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -8.30% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTRX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.44% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.16% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 17.67% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.71% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.96% | -1.01% |