PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с EIPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, APHEX returned 11.12%/yr vs 11.03%/yr for EIPCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. APHEX charges 1.07%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 21.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции EIPCX немного отстают с 11.03%.

APHEX

1 день
-1.38%
1 месяц
3.97%
С начала года
20.20%
6 месяцев
22.14%
1 год
49.13%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.53%
10 лет*
11.12%

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.83%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.57%
1 год
40.65%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.44%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		20.20%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		21.57%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between APHEX and EIPCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between APHEX and EIPCX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

APHEX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.97

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.78

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.66

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

20.01

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок APHEX и EIPCX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-54.05%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-7.26%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-10.46%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-18.00%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-28.53%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.62%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-24.24%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.05%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и EIPCX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.24%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.66%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.82%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.63%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.27%

+4.81%

Сравнение комиссий APHEX и EIPCX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и EIPCX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EIPCX в 10.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.35%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.96%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and EIPCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (6.10%) compared to EIPCX (4.24%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs EIPCX's -54.05%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор