PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APH с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с DOCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

APH (Amphenol Corporation) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, APH returned 37.46%/yr vs -16.21%/yr for DOCS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности APH и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -51.15%.

APH

1 день
0.53%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
32.95%
С начала года
27.90%
1 год
60.67%
3 года*
59.30%
5 лет*
37.46%
10 лет*
28.92%
Всё время*
23.14%

DOCS

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
-38.64%
С начала года
-51.15%
1 год
-62.66%
3 года*
-13.77%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
—
Всё время*
-11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

APH

Amphenol Corporation
$1.28B$1.09B$1.42B

DOCS

Doximity, Inc.
$65.99M$60.85M$85.52M

Сравнение доходности по годам APH и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
APH
Amphenol Corporation		27.90%96.08%41.30%31.85%-11.96%30.27%
DOCS
Doximity, Inc.		-51.15%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between APH and DOCS is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.25

The correlation between APH and DOCS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$212.37B

DOCS:

$4.05B

EPS

APH:

$4.00

DOCS:

$0.99

Коэффициент P/E

APH:

43.03

DOCS:

21.88

Коэффициент PEG

APH:

1.43

DOCS:

1.87

Коэффициент P/S

APH:

7.64

DOCS:

6.65

Коэффициент P/B

APH:

14.34

DOCS:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$29.01B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$11.17B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$9.37B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с APGAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCI
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AIDOCS с AFRM

Доходность на риск

APH vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APH c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.15

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.82

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.74

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.83

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.18

+6.50

APH vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и DOCS

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-82.35%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-76.03%

+47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-78.34%

+50.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-82.35%

+53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-78.80%

+76.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-57.80%

+44.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

52.92%

-41.47%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и DOCS

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

10.31%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

45.07%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

54.72%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

67.76%

-36.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

69.39%

-41.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и DOCS

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.53%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

APH and DOCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (12.78%) compared to DOCS (10.31%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs DOCS's -82.35%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор