PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с DOCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, APH returned 57.45%/yr vs -13.96%/yr for DOCS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -52.48%.

APH

1 день
-0.53%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
62.16%
3 года*
57.45%
5 лет*
34.98%
10 лет*
27.09%

DOCS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-52.48%
6 месяцев
-59.17%
1 год
-60.68%
3 года*
-13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
APH
Amphenol Corporation		9.45%96.08%41.30%31.85%-11.96%29.10%
DOCS
Doximity, Inc.		-52.48%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Correlation

The correlation between APH and DOCS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.27

The correlation between APH and DOCS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$190.39B

DOCS:

$4.10B

EPS

APH:

$4.58

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

APH:

32.20

DOCS:

21.36

Коэффициент PEG

APH:

1.07

DOCS:

1.82

Коэффициент P/S

APH:

7.31

DOCS:

6.49

Коэффициент P/B

APH:

13.62

DOCS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AIDOCS с AFRM

Доходность на риск

APH vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-1.12

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.71

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.75

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.80

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-1.38

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-1.12

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.25

+0.88

Просадки

Сравнение просадок APH и DOCS

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-82.35%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-76.03%

+47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-78.34%

+50.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-79.38%

+68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-57.10%

+43.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

43.84%

-33.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и DOCS

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.91%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

32.24%

-16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.03%

46.16%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

54.70%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

69.08%

-38.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

69.08%

-41.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и DOCS

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.56%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
145.37M
(APH) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
86.7%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

APH and DOCS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (32.24%) compared to APH (15.91%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs DOCS's -82.35%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор