PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%-0.95%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.68%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий APGYX и SWLGX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.83

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

4.02

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между APGYX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SWLGX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SWLGX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-32.69%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.16%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-32.69%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-13.03%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-7.13%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.69%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SWLGX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.50% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.73%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.40%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

22.57%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.52%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.81%

-3.17%