PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.92% соответственно.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий APGYX и SVSPX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

APGYX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.06

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.43

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

1.65

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между APGYX и SVSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SVSPX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SVSPX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-55.76%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.15%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.59%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.69%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-6.26%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-9.28%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.01%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SVSPX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.01%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.75%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.41%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.30%

+1.34%