PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGYX с SVSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с SVSPX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGYX или SVSPX.

Корреляция

Корреляция между APGYX и SVSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.77%
333.50%
APGYX
SVSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

-0.57

SVSPX:

-0.19

Коэф-т Сортино

APGYX:

-0.62

SVSPX:

-0.13

Коэф-т Омега

APGYX:

0.92

SVSPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

APGYX:

-0.49

SVSPX:

-0.17

Коэф-т Мартина

APGYX:

-1.72

SVSPX:

-0.50

Индекс Язвы

APGYX:

6.82%

SVSPX:

5.97%

Дневная вол-ть

APGYX:

20.51%

SVSPX:

16.26%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

SVSPX:

-86.30%

Текущая просадка

APGYX:

-24.17%

SVSPX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.07% соответственно.

APGYX

С начала года

-16.03%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-11.83%

5 лет

9.91%

10 лет

8.05%

SVSPX

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-2.89%

5 лет

5.73%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGYX и SVSPX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
График комиссии SVSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVSPX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и SVSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APGYX: -0.57
SVSPX: -0.19
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
APGYX: -0.62
SVSPX: -0.13
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
APGYX: 0.92
SVSPX: 0.98
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
APGYX: -0.49
SVSPX: -0.17
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APGYX: -1.72
SVSPX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.19
APGYX
SVSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SVSPX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SVSPX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.07%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		1.37%1.25%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SVSPX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.17%
-17.67%
APGYX
SVSPX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SVSPX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
7.26%
APGYX
SVSPX