PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с AGDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.01%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
AGDAX
AB High Income Fund		-0.94%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 14.93% против 4.69% соответственно.

APGYX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-9.38%
1 год
10.86%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.93%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.11%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB High Income Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий APGYX и AGDAX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

APGYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.61

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.29

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.98

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.91

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между APGYX и AGDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и AGDAX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности AGDAX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.72%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
AGDAX
AB High Income Fund		6.30%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и AGDAX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-45.59%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-2.76%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-16.96%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-25.82%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-1.77%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-4.49%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.79%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и AGDAX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.41%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

2.29%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

3.82%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

4.90%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

5.65%

+13.98%