PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDFX с JCPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APDFX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDFX и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.96%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%11.07%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

APDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.88%
1 год
5.03%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.97%
10 лет*
6.69%

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий APDFX и JCPB

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

APDFX vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.12

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.58

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.85

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

5.56

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между APDFX и JCPB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и JCPB

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности JCPB в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.53%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDFX и JCPB

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

APDFXJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-16.67%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.75%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-16.67%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.85%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.92%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и JCPB

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDFXJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.74%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.33%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.35%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.08%

+0.16%