PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDFX с PHYL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).

APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APDFX и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDFX и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.96%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-4.67%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью -0.40%.

APDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.88%
1 год
5.03%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.97%
10 лет*
6.69%

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с JMSIX
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGS

Сравнение комиссий APDFX и PHYL

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF

Доходность на риск

APDFX vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXPHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.35

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.05

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.77

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.69

+0.41

Корреляция

Корреляция между APDFX и PHYL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и PHYL

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PHYL в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.53%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDFX и PHYL

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, примерно равная максимальной просадке PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и PHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

APDFXPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-22.07%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.80%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-16.11%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.48%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.13%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и PHYL

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDFXPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.91%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.52%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.46%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.66%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

7.72%

-2.48%