PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с PHYZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDFX с PHYZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, APDFX returned 6.46%/yr vs 6.03%/yr for PHYZX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. APDFX charges 0.80%/yr vs 0.51%/yr for PHYZX.

Доходность

Сравнение доходности APDFX и PHYZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PHYZX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции PHYZX по среднегодовой доходности: 6.46% против 6.03% соответственно.

APDFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.59%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.46%

PHYZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.63%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDFX и PHYZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		0.94%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		1.80%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%

Correlation

The correlation between APDFX and PHYZX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.80

The correlation between APDFX and PHYZX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

PGIM High Yield Fund Class Z

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYLAPDFX с JMSIX
Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с FRFZXPHYZX с MNHAXPHYZX с ICMUXPHYZX с SEIXPHYZX с VEAPHYZX с RGHYX

Доходность на риск

APDFX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXPHYZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.01

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.19

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

14.06

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. PHYZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYZX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и PHYZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXPHYZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.20

-0.07

Просадки

Сравнение просадок APDFX и PHYZX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и PHYZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDFXPHYZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-28.57%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.47%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-3.76%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-16.09%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-21.09%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.76%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и PHYZX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.89%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDFXPHYZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.23%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.81%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.56%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.09%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

5.54%

-0.29%

Сравнение комиссий APDFX и PHYZX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHYZX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и PHYZX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PHYZX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		7.06%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.98%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%

Часто задаваемые вопросы

APDFX and PHYZX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYZX has higher volatility (1.23%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs PHYZX's -28.57%.

PHYZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDFX и PHYZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор