Сравнение APDFX с PHYZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и PHYZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и PHYZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | -1.41% | 9.04% | 8.37% | 12.23% | -12.31% | 5.83% | 7.73% | 16.14% | -1.25% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PHYZX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции PHYZX по среднегодовой доходности: 6.69% против 6.07% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
PHYZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и PHYZX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHYZX в 0.51%.
Доходность на риск
APDFX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск
APDFX
PHYZX
Сравнение APDFX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | PHYZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.71 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.08 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.46 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и PHYZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и PHYZX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что сопоставимо с доходностью PHYZX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 6.51% | 6.95% | 7.37% | 7.00% | 6.15% | 6.08% | 8.35% | 6.21% | 6.55% | 6.25% | 6.36% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и PHYZX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и PHYZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -28.57% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.93% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -16.09% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -21.09% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.47% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.78% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и PHYZX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.19% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.34% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.71% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.04% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.52% | -0.28% |