Сравнение APDFX с ICMUX
APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both mutual funds - APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds. Over the past 10 years, APDFX returned 6.46%/yr vs 5.89%/yr for ICMUX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. APDFX charges 0.80%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.
Доходность
Сравнение доходности APDFX и ICMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции ICMUX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.89% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.46%
ICMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам APDFX и ICMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 0.94% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 2.43% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
Correlation
The correlation between APDFX and ICMUX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between APDFX and ICMUX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDFX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск
APDFX
ICMUX
Сравнение APDFX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | ICMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.16 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.37 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 22.42 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | ICMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 4.44 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 2.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.24 | 2.29 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.10 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и ICMUX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и ICMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDFX | ICMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -8.77% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.34% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -3.11% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -5.64% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -8.77% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.74% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.38% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и ICMUX
Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что APDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDFX | ICMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.58% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.43% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.93% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.66% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.58% | +2.67% |
Сравнение комиссий APDFX и ICMUX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и ICMUX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности ICMUX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 7.06% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.55% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
APDFX and ICMUX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APDFX has higher volatility (0.89%) compared to ICMUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs ICMUX's -8.77%.
ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDFX и ICMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор