Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan High Income Fund Advisor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) показал доход в -1.96% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APDFX составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении APDFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Artisan High Income Fund Advisor Class: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.14, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 24.03.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.48%) было выше, чем в снижении (33.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия APDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

APDFX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Artisan High Income Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan High Income Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Artisan High Income Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan High Income Fund Advisor Class составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.