PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDFX с BSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while BSIIX is a Total Bond Market fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, APDFX returned 6.46%/yr vs 3.83%/yr for BSIIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDFX charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BSIIX.

Доходность

Сравнение доходности APDFX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции BSIIX по среднегодовой доходности: 6.46% против 3.83% соответственно.

APDFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.59%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.46%

BSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.06%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.93%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDFX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		0.94%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.79%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%

Correlation

The correlation between APDFX and BSIIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between APDFX and BSIIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYLAPDFX с JMSIX
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с IUSBSIIX с DODIXBSIIX с ACSNXBSIIX с VOOBSIIX с VTEBBSIIX с SWPPX

Доходность на риск

APDFX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXBSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.44

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.85

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.50

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.67

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSIIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.31

-0.18

Просадки

Сравнение просадок APDFX и BSIIX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и BSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDFXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-18.76%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.84%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-2.84%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-9.13%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-9.91%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.81%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.73%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и BSIIX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.89%, в то время как у BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDFXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.31%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

3.64%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

3.14%

+2.11%

Сравнение комиссий APDFX и BSIIX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и BSIIX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BSIIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		7.06%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		5.16%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%

Часто задаваемые вопросы

APDFX and BSIIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSIIX has higher volatility (1.04%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs BSIIX's -18.76%.

BSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDFX и BSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор