Сравнение APDFX с BSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и BSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.96% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции BSIIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.62% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и BSIIX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.69%.
Доходность на риск
APDFX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
APDFX
BSIIX
Сравнение APDFX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.06 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.20 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.63 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и BSIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и BSIIX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BSIIX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.79% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и BSIIX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и BSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -18.76% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.84% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -9.13% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -9.91% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.64% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.82% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и BSIIX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.21% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.98% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.89% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.58% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.11% | +2.13% |