Сравнение APDFX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.61% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.30% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
FRFZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и FRFZX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
APDFX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
APDFX
FRFZX
Сравнение APDFX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.26 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.23 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и FRFZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и FRFZX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FRFZX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.00% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и FRFZX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, примерно равная максимальной просадке FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -21.95% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.23% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -7.85% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -21.95% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.85% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.93% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и FRFZX
Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что APDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.60% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.58% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.72% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.07% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.96% | +1.28% |