Сравнение APDFX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.52% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции APDFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.56% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.74%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и FAGIX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
APDFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
APDFX
FAGIX
Сравнение APDFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.05 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.33 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 13.92 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и FAGIX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.50% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и FAGIX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -37.97% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -4.41% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -15.42% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -28.45% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.01% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.06% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и FAGIX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.86% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 4.70% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 7.05% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.49% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.79% | -2.54% |