Сравнение APDFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.69% против 1.67% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и BND
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
APDFX vs. BND — Ранг доходности на риск
APDFX
BND
Сравнение APDFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 4.98 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и BND
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и BND
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -18.58% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.44% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -17.91% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -18.58% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.58% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.07% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.89% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и BND
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.63% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.52% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.30% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.00% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.52% | -0.28% |