Сравнение APAM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APAM или SPY.
Основные характеристики
| APAM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.04% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.32% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.98% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 29.05% | 12.51% |
| Макс. просадка | -59.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.53% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между APAM и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APAM и SPY
С начала года, APAM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APAM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и SPY
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 7.44% | 5.97% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% | 1.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и SPY
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и SPY
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.