PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APAM с EFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APAM с EFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. APAM operates in Asset Management (Financial Services), while EFC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, APAM returned 11.03%/yr vs 9.22%/yr for EFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APAM и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APAM показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.22% соответственно.

APAM

1 день
2.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-6.43%
1 год
1.48%
3 года*
11.85%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.03%

EFC

1 день
1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.35%
1 год
21.83%
3 года*
15.63%
5 лет*
5.76%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APAM и EFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		-2.60%2.72%4.85%60.26%-31.31%2.74%71.01%66.94%-38.17%45.24%
EFC
Ellington Financial Inc.		4.74%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%

Correlation

The correlation between APAM and EFC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2013 г.

0.38

The correlation between APAM and EFC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APAM:

$2.67B

EFC:

$1.65B

EPS

APAM:

$4.04

EFC:

$1.95

Коэффициент P/E

APAM:

9.26

EFC:

6.95

Коэффициент P/S

APAM:

2.15

EFC:

3.39

Коэффициент P/B

APAM:

6.16

EFC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

APAM:

$1.24B

EFC:

$417.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

APAM:

$730.62M

EFC:

$347.01M

EBITDA (12 мес.)

APAM:

$499.32M

EFC:

$270.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Partners Asset Management Inc.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с APAM:
APAM с JHGAPAM с SPYAPAM с MLIAPAM с VOOAPAM с MOAPAM с ONEQAPAM с MAIN
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с SPYEFC с OXSQEFC с JEPQ

Доходность на риск

APAM vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APAM
Ранг доходности на риск APAM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APAM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APAM c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APAMEFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.24

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.81

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.24

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

4.03

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APAM vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APAMEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.24

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок APAM и EFC

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и EFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APAMEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-79.08%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-17.71%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.91%

-18.86%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-34.19%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.07%

-79.08%

+28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.59%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-9.94%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

5.43%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и EFC

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APAMEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

13.06%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

17.63%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

23.96%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

42.26%

-8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и EFC

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности EFC в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		10.57%8.91%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.54%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APAM и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
303.00M
61.25M
(APAM) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APAM and EFC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APAM has higher volatility (5.77%) compared to EFC (5.05%). In terms of maximum drawdown, APAM dropped -59.70% vs EFC's -79.08%.

EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APAM и EFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор