Сравнение APAM с EFC
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. APAM operates in Asset Management (Financial Services), while EFC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, APAM returned 11.79%/yr vs 9.48%/yr for EFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APAM и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.48% соответственно.
APAM
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 11.79%
EFC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам APAM и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -9.38% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.74% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between APAM and EFC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between APAM and EFC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.48B
EFC:
$1.66B
APAM:
$4.04
EFC:
$1.95
APAM:
8.62
EFC:
7.01
APAM:
2.00
EFC:
3.42
APAM:
5.73
EFC:
0.98
APAM:
$1.24B
EFC:
$417.93M
APAM:
$730.62M
EFC:
$347.01M
APAM:
$499.32M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. EFC — Ранг доходности на риск
APAM
EFC
Сравнение APAM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APAM | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.04 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.37 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APAM и EFC
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -79.08% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -17.71% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.91% | -18.86% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -34.19% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -79.08% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -0.22% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -9.91% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 5.43% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и EFC
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.72% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 13.37% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 17.72% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 23.96% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 42.28% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и EFC
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что сопоставимо с доходностью EFC в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 11.36% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.43% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APAM and EFC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APAM has higher volatility (9.10%) compared to EFC (4.72%). In terms of maximum drawdown, APAM dropped -59.70% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APAM и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор