Сравнение APAM с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Доходность
Сравнение доходности APAM и EFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APAM и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -7.34% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
EFC Ellington Financial Inc. | -9.98% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.58B
EFC:
$1.18B
APAM:
$4.09
EFC:
$1.20
APAM:
8.90
EFC:
9.88
APAM:
18.51
EFC:
0.07
APAM:
2.16
EFC:
6.17
APAM:
5.40
EFC:
0.78
APAM:
$1.20B
EFC:
$189.96M
APAM:
$540.00M
EFC:
$287.57M
APAM:
$504.09M
EFC:
$125.53M
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 11.54% против 7.84% соответственно.
APAM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 11.54%
EFC
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. EFC — Ранг доходности на риск
APAM
EFC
Сравнение APAM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между APAM и EFC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и EFC
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности EFC в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.63% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.16% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и EFC
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и EFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -79.08% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -17.71% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -34.19% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -79.08% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -12.74% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -10.02% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.60% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и EFC
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.49% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 13.55% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 20.55% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 24.13% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 42.23% | -8.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и EFC
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.10M при выручке в 335.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
EFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.99M при выручке в -91.60M, что соответствует валовой рентабельности в -32.7%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.70M при выручке в 335.50M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
EFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в -91.60M, что соответствует операционной рентабельности 78.6%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.80M при выручке в 335.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
EFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.48M при выручке в -91.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.