Сравнение APAM с EFC
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. APAM operates in Asset Management (Financial Services), while EFC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, APAM returned 13.44%/yr vs 9.54%/yr for EFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APAM и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.54% соответственно.
APAM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.44%
EFC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам APAM и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 1.90% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
EFC Ellington Financial Inc. | 7.15% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between APAM and EFC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between APAM and EFC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.78B
EFC:
$1.47B
APAM:
$4.04
EFC:
$1.89
APAM:
9.70
EFC:
7.24
APAM:
2.25
EFC:
3.53
APAM:
6.44
EFC:
0.98
APAM:
$1.24B
EFC:
$417.93M
APAM:
$730.62M
EFC:
$347.01M
APAM:
$499.32M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. EFC — Ранг доходности на риск
APAM
EFC
Сравнение APAM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APAM | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.87 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.84 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APAM и EFC
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -79.08% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.84% | -17.71% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.91% | -18.86% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -34.19% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -79.08% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -0.07% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -9.88% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 5.43% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и EFC
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APAM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 3.97% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 13.36% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 17.64% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 23.85% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 42.28% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и EFC
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности EFC в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.10% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.39% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APAM and EFC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APAM has higher volatility (8.55%) compared to EFC (3.97%). In terms of maximum drawdown, APAM dropped -59.70% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APAM и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор