PortfoliosLab logo
Сравнение APAM с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APAM и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности APAM и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.14%
8.86%
APAM
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APAM:

0.32

ONEQ:

1.09

Коэф-т Сортино

APAM:

0.61

ONEQ:

1.50

Коэф-т Омега

APAM:

1.07

ONEQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

APAM:

0.50

ONEQ:

1.50

Коэф-т Мартина

APAM:

1.03

ONEQ:

5.37

Индекс Язвы

APAM:

8.45%

ONEQ:

3.70%

Дневная вол-ть

APAM:

27.54%

ONEQ:

18.30%

Макс. просадка

APAM:

-59.70%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

APAM:

-11.04%

ONEQ:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, APAM показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 8.14% против 15.57% соответственно.


APAM

С начала года

1.47%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

7.14%

1 год

8.83%

5 лет

17.67%

10 лет

8.14%

ONEQ

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

8.86%

1 год

19.81%

5 лет

18.59%

10 лет

15.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APAM и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APAM
Ранг риск-скорректированной доходности APAM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APAM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APAM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.321.09
Коэффициент Сортино APAM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.611.50
Коэффициент Омега APAM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.20
Коэффициент Кальмара APAM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.501.50
Коэффициент Мартина APAM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.035.37
APAM
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
1.09
APAM
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и ONEQ

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности ONEQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
8.22%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.66%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок APAM и ONEQ

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.04%
-5.50%
APAM
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и ONEQ

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.05%
4.89%
APAM
ONEQ