PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APAM с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APAM с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности APAM и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APAM и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		-6.90%2.72%4.85%60.26%-31.31%2.74%71.01%66.94%-38.17%45.24%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, APAM показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.32% соответственно.

APAM

1 день
0.47%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-8.70%
1 год
0.79%
3 года*
13.31%
5 лет*
1.19%
10 лет*
11.59%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Partners Asset Management Inc.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с APAM:
APAM с APPLXAPAM с JHGAPAM с MLIAPAM с MOAPAM с SPYAPAM с VOOAPAM с EFC
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Доходность на риск

APAM vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APAM
Ранг доходности на риск APAM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APAM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APAM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APAMONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.14

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.75

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.08

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.64

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APAM vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APAMONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.14

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между APAM и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и ONEQ

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		10.59%8.91%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок APAM и ONEQ

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

APAMONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-55.09%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-13.13%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-35.23%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.07%

-35.23%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-8.26%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-8.01%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.57%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и ONEQ

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APAMONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.03%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.96%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.01%

23.24%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

22.16%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

21.67%

+11.79%