Сравнение APAM с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APAM или ONEQ.
Основные характеристики
| APAM | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.26% | 23.62% |
| Дох-ть за 1 год | 49.01% | 41.61% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.55% | 19.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 16.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 11.47 |
| Индекс Язвы | 7.22% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 28.84% | 17.34% |
| Макс. просадка | -59.70% | -55.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между APAM и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APAM и ONEQ
С начала года, APAM показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 8.64% против 16.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APAM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и ONEQ
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности ONEQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 6.36% | 5.97% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% | 1.32% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.63% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и ONEQ
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и ONEQ
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.