PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APAM с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APAMONEQ
Дох-ть с нач. г.2.15%20.33%
Дох-ть за 1 год9.24%26.96%
Дох-ть за 3 года4.03%9.12%
Дох-ть за 5 лет18.27%18.45%
Дох-ть за 10 лет7.18%16.29%
Коэф-т Шарпа0.381.79
Дневная вол-ть27.90%15.66%
Макс. просадка-59.70%-55.09%
Текущая просадка-5.82%-3.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между APAM и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APAM и ONEQ

С начала года, APAM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 7.18% против 16.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
193.81%
527.09%
APAM
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Partners Asset Management Inc.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APAM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APAM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APAM, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APAM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APAM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APAM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.12
ONEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.74

Сравнение коэффициента Шарпа APAM и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APAM и ONEQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.38
1.79
APAM
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и ONEQ

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности ONEQ в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
6.63%5.97%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.63%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок APAM и ONEQ

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.82%
-3.29%
APAM
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и ONEQ

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.41%
4.58%
APAM
ONEQ