Сравнение APAM с MO
APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. APAM operates in Asset Management (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APAM returned 13.44%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APAM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.44% против 7.64% соответственно.
APAM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.44%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам APAM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 1.90% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between APAM and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between APAM and MO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.78B
MO:
$121.95B
APAM:
$4.04
MO:
$4.80
APAM:
9.70
MO:
15.22
APAM:
2.25
MO:
5.62
APAM:
$1.24B
MO:
$21.82B
APAM:
$730.62M
MO:
$14.80B
APAM:
$499.32M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. MO — Ранг доходности на риск
APAM
MO
Сравнение APAM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APAM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.99 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.99 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APAM и MO
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APAM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -65.43% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.84% | -16.40% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.91% | -16.40% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -25.83% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -53.69% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -1.38% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -11.91% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 6.53% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и MO
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APAM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.37% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 18.19% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 23.23% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 20.82% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 23.07% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и MO
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.10% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и MO
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
APAM and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APAM has higher volatility (8.55%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, APAM dropped -59.70% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APAM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор