PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APAM с JHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APAM с JHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) and JHG (Janus Henderson Group plc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, APAM returned 11.03%/yr vs 9.57%/yr for JHG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APAM и JHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Janus Henderson Group plc (JHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APAM показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JHG с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции JHG по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.57% соответственно.

APAM

1 день
-2.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-8.92%
1 год
-0.82%
3 года*
12.14%
5 лет*
1.61%
10 лет*
11.03%

JHG

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.79%
6 месяцев
17.56%
1 год
45.07%
3 года*
28.61%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APAM и JHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		-4.99%2.72%4.85%60.26%-31.31%2.74%71.01%66.94%-38.17%45.24%
JHG
Janus Henderson Group plc		8.79%16.22%47.54%36.00%-40.46%34.18%41.87%25.86%-43.21%38.52%

Correlation

The correlation between APAM and JHG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2013 г.

0.58

The correlation between APAM and JHG shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

APAM:

$4.04

JHG:

$6.70

Коэффициент P/E

APAM:

9.04

JHG:

7.73

Коэффициент P/S

APAM:

2.10

JHG:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

APAM:

$1.24B

JHG:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

APAM:

$730.62M

JHG:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

APAM:

$499.32M

JHG:

$771.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Partners Asset Management Inc.

Janus Henderson Group plc

Часто сравнивают с APAM:
APAM с SPYAPAM с MLIAPAM с VOOAPAM с MOAPAM с EFCAPAM с ONEQAPAM с MAIN
Часто сравнивают с JHG:
JHG с JEPQJHG с XLVJHG с GEJHG с IVZJHG с SPYJHG с GEHCJHG с ALL

Доходность на риск

APAM vs. JHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APAM
Ранг доходности на риск APAM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APAM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JHG
Ранг доходности на риск JHG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APAM c JHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Janus Henderson Group plc (JHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APAMJHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.07

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.23

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.59

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

14.30

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APAM vs. JHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JHG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и JHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APAMJHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.07

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок APAM и JHG

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки JHG в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и JHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APAMJHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-92.68%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-9.86%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.91%

-35.29%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-57.36%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.07%

-67.21%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-29.96%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-67.18%

+43.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

3.16%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и JHG

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Janus Henderson Group plc (JHG) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APAMJHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.46%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

9.73%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

21.88%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

31.48%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

34.17%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и JHG

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности JHG в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		10.84%8.91%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%
JHG
Janus Henderson Group plc		1.55%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APAM и JHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Janus Henderson Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
303.00M
690.00M
(APAM) Общая выручка
(JHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APAM и JHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artisan Partners Asset Management Inc. и Janus Henderson Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
41.9%
70.9%
Активы портфеля
APAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

JHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

APAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

JHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

APAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

JHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

APAM and JHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APAM has higher volatility (5.56%) compared to JHG (0.46%). In terms of maximum drawdown, APAM dropped -59.70% vs JHG's -92.68%.

JHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APAM и JHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор