Сравнение APAM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APAM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности APAM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.22% соответственно.
APAM
16.17%
11.59%
9.66%
38.86%
19.34%
8.54%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| APAM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 7.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.60% | 12.19% |
| Макс. просадка | -59.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APAM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APAM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и VOO
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 6.62% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% | 1.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и VOO
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и VOO
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.