PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APAM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APAM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		-6.90%2.72%4.85%60.26%-31.31%2.74%71.01%66.94%-38.17%45.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, APAM показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.14% соответственно.

APAM

1 день
0.47%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-8.70%
1 год
0.79%
3 года*
13.31%
5 лет*
1.19%
10 лет*
11.59%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Partners Asset Management Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APAM:
APAM с APPLXAPAM с JHGAPAM с MLIAPAM с MOAPAM с SPYAPAM с ONEQAPAM с EFC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APAM
Ранг доходности на риск APAM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APAM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APAMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.01

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.53

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.55

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.31

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APAMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между APAM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APAM и VOO

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		10.59%8.91%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APAM и VOO

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-33.99%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-11.98%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-24.52%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.07%

-33.99%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-5.55%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-3.72%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.55%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APAM и VOO

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.34%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

9.47%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.01%

18.11%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

16.82%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

17.99%

+15.47%