Сравнение APAM с VOO

С начала года, APAM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.54% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APAM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APAM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и VOO.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.