Сравнение APA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или SPY.
Основные характеристики
| APA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.79% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.46% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.38% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | -1.72 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | -1.70 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 23.47% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 33.55% | 12.04% |
| Макс. просадка | -96.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -79.31% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между APA и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APA и SPY
С начала года, APA показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.38% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и SPY
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.29% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APA и SPY
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и SPY
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.