PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с MTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MTDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности APA и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.11%
368.05%
APA
MTDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-1.08

MTDR:

-0.17

Коэф-т Сортино

APA:

-1.49

MTDR:

-0.01

Коэф-т Омега

APA:

0.81

MTDR:

1.00

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.47

MTDR:

-0.16

Коэф-т Мартина

APA:

-1.64

MTDR:

-0.34

Индекс Язвы

APA:

23.65%

MTDR:

15.86%

Дневная вол-ть

APA:

35.89%

MTDR:

32.57%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MTDR:

-96.50%

Текущая просадка

APA:

-81.33%

MTDR:

-25.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$7.79B

MTDR:

$7.01B

EPS

APA:

$7.04

MTDR:

$7.56

Цена/прибыль

APA:

2.99

MTDR:

7.43

PEG коэффициент

APA:

0.17

MTDR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$9.19B

MTDR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.02B

MTDR:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.28B

MTDR:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -8.81% против 10.75% соответственно.


APA

С начала года

-39.35%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-39.45%

5 лет

0.48%

10 лет

-8.81%

MTDR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-10.32%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-6.60%

5 лет

26.34%

10 лет

10.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.08-0.17
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.49-0.01
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.00
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51-0.16
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.64-0.34
APA
MTDR

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MTDR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
-0.17
APA
MTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MTDR

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MTDR в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APA
Apache Corporation
4.75%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
MTDR
Matador Resources Company
1.60%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и MTDR

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-76.01%
-25.61%
APA
MTDR

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MTDR

Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR) имеют волатильность 9.14% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.14%
9.19%
APA
MTDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab