PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с MTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APA с MTDR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MTDR.

Корреляция

Корреляция между APA и MTDR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APA и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.27%
268.55%
APA
MTDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.93

MTDR:

-0.78

Коэф-т Сортино

APA:

-1.25

MTDR:

-0.93

Коэф-т Омега

APA:

0.82

MTDR:

0.87

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

MTDR:

-0.73

Коэф-т Мартина

APA:

-1.74

MTDR:

-1.96

Индекс Язвы

APA:

26.38%

MTDR:

18.00%

Дневная вол-ть

APA:

49.81%

MTDR:

45.44%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MTDR:

-96.50%

Текущая просадка

APA:

-84.91%

MTDR:

-41.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.91B

MTDR:

$5.14B

EPS

APA:

$2.27

MTDR:

$7.45

Коэффициент P/E

APA:

7.20

MTDR:

5.51

Коэффициент PEG

APA:

0.17

MTDR:

1.40

Коэффициент P/S

APA:

0.62

MTDR:

1.49

Коэффициент P/B

APA:

1.12

MTDR:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

MTDR:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$3.26B

MTDR:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

MTDR:

$2.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APA показывает доходность -26.37%, а MTDR немного выше – -25.72%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -11.22% против 4.66% соответственно.

APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

MTDR

С начала года

-25.72%

1 месяц

-17.76%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-35.60%

5 лет

45.46%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MTDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.93
MTDR: -0.78
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.25
MTDR: -0.93
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
MTDR: 0.87
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.55
MTDR: -0.73
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.74
MTDR: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTDR равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.78
APA
MTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MTDR

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности MTDR в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MTDR
Matador Resources Company		2.32%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и MTDR

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-41.42%
APA
MTDR

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MTDR

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 30.61%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.75%
30.61%
APA
MTDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию