PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTDR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTDR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.50%
9.91%
MTDR
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.46% соответственно.


MTDR

С начала года

4.40%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

-4.99%

1 год

2.16%

5 лет (среднегодовая)

34.11%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


MTDRSCHD
Коэф-т Шарпа0.172.25
Коэф-т Сортино0.453.25
Коэф-т Омега1.061.39
Коэф-т Кальмара0.173.05
Коэф-т Мартина0.3812.25
Индекс Язвы15.01%2.04%
Дневная вол-ть32.60%11.09%
Макс. просадка-96.50%-33.37%
Текущая просадка-17.97%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MTDR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTDR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.172.35
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.453.38
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.41
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.173.37
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.3812.72
MTDR
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
2.35
MTDR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и SCHD

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MTDR
Matador Resources Company
1.45%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и SCHD

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.97%
-1.82%
MTDR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и SCHD

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
3.55%
MTDR
SCHD