Сравнение MTDR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.46% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
MTDR | SCHD | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.25 |
Коэф-т Сортино | 0.45 | 3.25 |
Коэф-т Омега | 1.06 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | 0.17 | 3.05 |
Коэф-т Мартина | 0.38 | 12.25 |
Индекс Язвы | 15.01% | 2.04% |
Дневная вол-ть | 32.60% | 11.09% |
Макс. просадка | -96.50% | -33.37% |
Текущая просадка | -17.97% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SCHD
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SCHD
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SCHD
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.