Сравнение MTDR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SCHD.
Основные характеристики
| MTDR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 49.47% | 16.88% |
| Дох-ть за 3 года | 33.49% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.36% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 34.30% | 11.22% |
| Макс. просадка | -96.50% | -33.37% |
| Current Drawdown | -9.89% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между MTDR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SCHD
С начала года, MTDR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SCHD
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 0.85% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SCHD
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SCHD
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.