PortfoliosLab logo
Сравнение AOSL с KLIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOSL и KLIC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и KLIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
313.66%
AOSL
KLIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.11

KLIC:

-0.68

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.49

KLIC:

-0.80

Коэф-т Омега

AOSL:

1.06

KLIC:

0.90

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.14

KLIC:

-0.49

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.36

KLIC:

-1.50

Индекс Язвы

AOSL:

28.35%

KLIC:

19.74%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.37%

KLIC:

43.61%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

KLIC:

-97.35%

Текущая просадка

AOSL:

-71.03%

KLIC:

-53.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$574.18M

KLIC:

$1.71B

EPS

AOSL:

-$0.80

KLIC:

$0.11

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

KLIC:

1.31

Коэффициент P/S

AOSL:

0.86

KLIC:

2.44

Коэффициент P/B

AOSL:

0.63

KLIC:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

KLIC:

$529.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

KLIC:

$259.47M

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

KLIC:

$126.24M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -48.58%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью -30.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOSL имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции KLIC немного впереди с 8.89%.


AOSL

С начала года

-48.58%

1 месяц

-26.85%

6 месяцев

-47.43%

1 год

-14.20%

5 лет

9.08%

10 лет

8.83%

KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и KLIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c KLIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.11
KLIC: -0.68
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.49
KLIC: -0.80
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.06
KLIC: 0.90
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.14
KLIC: -0.49
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.36
KLIC: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа KLIC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и KLIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.68
AOSL
KLIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и KLIC

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM2024202320222021202020192018
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и KLIC

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и KLIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.03%
-53.76%
AOSL
KLIC

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и KLIC

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.23% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 24.93%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.23%
24.93%
AOSL
KLIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и KLIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию