PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOSL с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или VOO.

Корреляция

Корреляция между AOSL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.19

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.31

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

AOSL:

1.04

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.25

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.59

VOO:

2.83

Индекс Язвы

AOSL:

31.50%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

AOSL:

89.08%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AOSL:

-65.60%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.82% соответственно.

AOSL

С начала года

-38.94%

1 месяц

30.39%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-16.97%

3 года

-17.37%

5 лет

15.50%

10 лет

10.46%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и VOO

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и VOO

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и VOO

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...