PortfoliosLab logo
Сравнение AOSL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOSL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.70%
557.49%
AOSL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.49

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

AOSL:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.14

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.36

VOO:

2.28

Индекс Язвы

AOSL:

28.35%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.37%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AOSL:

-71.03%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -48.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.13% соответственно.


AOSL

С начала года

-48.58%

1 месяц

-26.85%

6 месяцев

-47.43%

1 год

-14.20%

5 лет

9.08%

10 лет

8.83%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.49
VOO: 0.89
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.14
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.36
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.55
AOSL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и VOO

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и VOO

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.03%
-9.85%
AOSL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и VOO

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.23%
13.96%
AOSL
VOO