PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOSL с SMH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или SMH.

Корреляция

Корреляция между AOSL и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.19

SMH:

0.17

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.31

SMH:

0.48

Коэф-т Омега

AOSL:

1.04

SMH:

1.06

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.25

SMH:

0.16

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.59

SMH:

0.37

Индекс Язвы

AOSL:

31.50%

SMH:

15.33%

Дневная вол-ть

AOSL:

89.08%

SMH:

43.32%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

AOSL:

-65.60%

SMH:

-12.15%

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.46% против 25.27% соответственно.

AOSL

С начала года

-38.94%

1 месяц

30.39%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-16.97%

3 года

-17.37%

5 лет

15.50%

10 лет

10.46%

SMH

С начала года

1.59%

1 месяц

27.78%

6 месяцев

2.30%

1 год

7.32%

3 года

30.13%

5 лет

29.22%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и SMH

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и SMH

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и SMH

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...