Сравнение AOSL с SMH

С начала года, AOSL показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.23% против 25.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.