PortfoliosLab logo
Сравнение AOSL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOSL и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
1,948.10%
AOSL
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.04

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.62

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

AOSL:

1.08

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.05

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.13

SMH:

0.17

Индекс Язвы

AOSL:

28.09%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.22%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

AOSL:

-70.44%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -47.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.05% против 24.02% соответственно.


AOSL

С начала года

-47.53%

1 месяц

-25.36%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-12.44%

5 лет

11.92%

10 лет

9.05%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.04
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.62
SMH: 0.38
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.08
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.05
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.13
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.06
AOSL
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и SMH

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и SMH

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.44%
-24.30%
AOSL
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и SMH

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.24%
23.93%
AOSL
SMH