Сравнение AOSL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или SMH.
Основные характеристики
AOSL | SMH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 60.44% | 39.22% |
Дох-ть за 1 год | 32.52% | 56.78% |
Дох-ть за 3 года | 12.94% | 23.27% |
Дох-ть за 5 лет | 28.88% | 36.75% |
Дох-ть за 10 лет | 16.19% | 28.55% |
Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.77 |
Дневная вол-ть | 55.35% | 32.35% |
Макс. просадка | -74.90% | -95.73% |
Текущая просадка | -36.38% | -13.44% |
Корреляция
Корреляция между AOSL и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOSL и SMH
С начала года, AOSL показывает доходность 60.44%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 39.22%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.19% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOSL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и SMH
AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и SMH
Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и SMH
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.