Сравнение AOSL с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ALGM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ALGM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ALGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AOSL

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

0.20

ALGM:

-0.06

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.91

ALGM:

0.30

Коэф-т Омега

AOSL:

1.11

ALGM:

1.03

Коэф-т Кальмара

AOSL:

0.23

ALGM:

-0.05

Коэф-т Мартина

AOSL:

0.69

ALGM:

-0.14

Индекс Язвы

AOSL:

23.47%

ALGM:

25.71%

Дневная вол-ть

AOSL:

79.64%

ALGM:

54.14%

Макс. просадка

AOSL:

-74.90%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

AOSL:

-60.96%

ALGM:

-50.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$754.79M

ALGM:

$4.77B

EPS

AOSL:

-$0.80

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 18.53%.

AOSL

С начала года

-30.70%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-29.58%

1 год

17.98%

5 лет

31.63%

10 лет

11.19%

ALGM

С начала года

18.53%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

19.40%

1 год

0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AOSL: 0.20

ALGM: -0.06

Коэффициент Сортино

AOSL: 0.91

ALGM: 0.30

Коэффициент Омега

AOSL: 1.11

ALGM: 1.03

Коэффициент Кальмара

AOSL: 0.23

ALGM: -0.05

Коэффициент Мартина

AOSL: 0.69

ALGM: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Ни AOSL, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AOSL

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Текущая волатильность для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) составляет 14.07%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что AOSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AOSL

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AOSL с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

AOSL

ALGM

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество