PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOSL и ALGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AOSL с ALGM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ALGM.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.27

ALGM:

-0.24

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.24

ALGM:

0.19

Коэф-т Омега

AOSL:

1.03

ALGM:

1.02

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.29

ALGM:

-0.17

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.68

ALGM:

-0.40

Индекс Язвы

AOSL:

32.29%

ALGM:

29.07%

Дневная вол-ть

AOSL:

89.03%

ALGM:

64.31%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

AOSL:

-68.46%

ALGM:

-51.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$616.92M

ALGM:

$4.70B

EPS

AOSL:

-$0.77

ALGM:

-$0.39

Коэффициент P/S

AOSL:

0.91

ALGM:

6.48

Коэффициент P/B

AOSL:

0.70

ALGM:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$680.97M

ALGM:

$725.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$161.15M

ALGM:

$321.53M

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$45.51M

ALGM:

-$8.39M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -44.02%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 16.29%.

AOSL

С начала года

-44.02%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-48.64%

1 год

-26.85%

3 года

-17.74%

5 лет

14.75%

10 лет

9.56%

ALGM

С начала года

16.29%

1 месяц

32.95%

6 месяцев

13.84%

1 год

-16.96%

3 года

2.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

Allegro MicroSystems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGM равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Ни AOSL, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ALGM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Текущая волатильность для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) составляет 17.24%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что AOSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
164.64M
192.82M
(AOSL) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOSL и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
21.4%
41.4%
(AOSL) Валовая рентабельность
(ALGM) Валовая рентабельность
AOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 35.18M при выручке в 164.64M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

AOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -10.66M при выручке в 164.64M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

AOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -10.81M при выручке в 164.64M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.