Сравнение AOSL с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ALGM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ALGM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ALGM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AOSL

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

0.70

ALGM:

-0.36

Коэф-т Сортино

AOSL:

1.53

ALGM:

-0.22

Коэф-т Омега

AOSL:

1.19

ALGM:

0.98

Коэф-т Кальмара

AOSL:

0.78

ALGM:

-0.28

Коэф-т Мартина

AOSL:

3.04

ALGM:

-0.71

Индекс Язвы

AOSL:

18.01%

ALGM:

25.20%

Дневная вол-ть

AOSL:

77.61%

ALGM:

49.43%

Макс. просадка

AOSL:

-74.90%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

AOSL:

-39.36%

ALGM:

-53.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$1.17B

ALGM:

$4.60B

EPS

AOSL:

-$0.77

ALGM:

-$0.34

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$666.40M

ALGM:

$772.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$161.53M

ALGM:

$364.92M

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$7.90M

ALGM:

$43.80M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 11.07%.

AOSL

С начала года

7.62%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

10.05%

1 год

77.11%

5 лет

30.58%

10 лет

16.23%

ALGM

С начала года

11.07%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

6.40%

1 год

-20.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSL

ALGM

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Ни AOSL, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AOSL

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AOSL

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AOSL с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

AOSL

ALGM

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество