PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ASX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ASX.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ASX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
545.49%
AOSL
ASX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.04

ASX:

-0.30

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.62

ASX:

-0.15

Коэф-т Омега

AOSL:

1.08

ASX:

0.98

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.05

ASX:

-0.31

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.13

ASX:

-0.65

Индекс Язвы

AOSL:

28.09%

ASX:

19.48%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.22%

ASX:

41.96%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

AOSL:

-70.44%

ASX:

-29.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$574.18M

ASX:

$19.02B

EPS

AOSL:

-$0.80

ASX:

$0.44

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

AOSL:

0.86

ASX:

0.03

Коэффициент P/B

AOSL:

0.63

ASX:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

ASX:

$462.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

ASX:

$74.82B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

ASX:

$81.02B

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -47.53%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.38% соответственно.

AOSL

С начала года

-47.53%

1 месяц

-25.36%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-12.44%

5 лет

11.92%

10 лет

9.05%

ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

21.54%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.04
ASX: -0.30
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.62
ASX: -0.15
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.08
ASX: 0.98
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.05
ASX: -0.31
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.13
ASX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ASX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.30
AOSL
ASX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ASX

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ASX

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, примерно равная максимальной просадке ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.44%
-29.92%
AOSL
ASX

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ASX

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.24%
21.27%
AOSL
ASX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию