Сравнение AOSL с ASX
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AOSL returned 14.36%/yr vs 27.14%/yr for ASX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOSL и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 166.13%, что значительно выше, чем у ASX с доходностью 147.89%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 14.36% против 27.14% соответственно.
AOSL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 24.99%
- С начала года
- 166.13%
- 6 месяцев
- 142.73%
- 1 год
- 129.72%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.36%
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Сравнение доходности по годам AOSL и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 166.13% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 73.57% | 33.66% | -37.71% | -23.08% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between AOSL and ASX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between AOSL and ASX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOSL:
$1.58B
ASX:
$89.50B
AOSL:
-$2.58
ASX:
$21.22
AOSL:
2.30
ASX:
0.13
AOSL:
1.97
ASX:
0.26
AOSL:
$685.04M
ASX:
$666.14B
AOSL:
$153.49M
ASX:
$122.03B
AOSL:
-$23.38M
ASX:
$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. ASX — Ранг доходности на риск
AOSL
ASX
Сравнение AOSL c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.87 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 20.16 | -17.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 55.80 | -50.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 7.76 | -6.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.12 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и ASX
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, примерно равная максимальной просадке ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOSL | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -78.05% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -16.81% | -28.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.94% | -40.64% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -45.99% | -29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -54.17% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -1.70% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -22.58% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.82% | 6.06% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и ASX
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOSL | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 19.08% | +24.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.24% | 33.26% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 43.68% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 39.70% | +29.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.40% | 38.30% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и ASX
AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и ASX
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.53M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -14.06M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AOSL and ASX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOSL has higher volatility (43.14%) compared to ASX (19.08%). In terms of maximum drawdown, AOSL dropped -75.27% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOSL и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор