PortfoliosLab logo
Сравнение AOSL с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOSL и VTSAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
472.21%
AOSL
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.11

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.49

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

AOSL:

1.06

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.14

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.36

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

AOSL:

28.35%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.37%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

AOSL:

-71.03%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -48.58%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.46% соответственно.


AOSL

С начала года

-48.58%

1 месяц

-26.85%

6 месяцев

-47.43%

1 год

-14.20%

5 лет

9.08%

10 лет

8.83%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.11
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.49
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.06
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.14
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.36
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.49
AOSL
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и VTSAX

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и VTSAX

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.03%
-10.25%
AOSL
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и VTSAX

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.23%
14.32%
AOSL
VTSAX