PortfoliosLab logo
Сравнение AOSL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOSL и COST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
2,199.42%
AOSL
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.02

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.66

COST:

2.24

Коэф-т Омега

AOSL:

1.08

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.02

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.05

COST:

6.51

Индекс Язвы

AOSL:

27.83%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.36%

COST:

22.11%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AOSL:

-70.30%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$512.70M

COST:

$441.24B

EPS

AOSL:

-$0.80

COST:

$17.14

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

COST:

5.81

Коэффициент P/S

AOSL:

0.77

COST:

1.65

Коэффициент P/B

AOSL:

0.53

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -47.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.75% против 23.05% соответственно.


AOSL

С начала года

-47.29%

1 месяц

-29.83%

6 месяцев

-44.94%

1 год

-7.97%

5 лет

13.53%

10 лет

8.75%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.02
COST: 1.68
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.66
COST: 2.24
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.08
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.02
COST: 2.14
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.05
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
1.68
AOSL
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и COST

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и COST

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-9.41%
AOSL
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и COST

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.23%
10.36%
AOSL
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию