Сравнение AOSL с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ARM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ARM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ARM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AOSL

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.23

ARM:

-0.43

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.23

ARM:

-0.22

Коэф-т Омега

AOSL:

1.03

ARM:

0.97

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.26

ARM:

-0.57

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.79

ARM:

-1.24

Индекс Язвы

AOSL:

24.08%

ARM:

24.25%

Дневная вол-ть

AOSL:

82.78%

ARM:

69.96%

Макс. просадка

AOSL:

-74.90%

ARM:

-52.96%

Текущая просадка

AOSL:

-71.88%

ARM:

-52.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$543.59M

ARM:

$103.00B

EPS

AOSL:

-$0.80

ARM:

$0.76

PEG коэффициент

AOSL:

-8.49

ARM:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -28.90%.

AOSL

С начала года

-50.09%

1 месяц

-32.85%

6 месяцев

-49.15%

1 год

-18.95%

5 лет

23.19%

10 лет

7.66%

ARM

С начала года

-28.90%

1 месяц

-29.71%

6 месяцев

-37.60%

1 год

-28.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AOSL: -0.23

ARM: -0.43

Коэффициент Сортино

AOSL: 0.23

ARM: -0.22

Коэффициент Омега

AOSL: 1.03

ARM: 0.97

Коэффициент Кальмара

AOSL: -0.30

ARM: -0.57

Коэффициент Мартина

AOSL: -0.79

ARM: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа ARM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ARM

Ни AOSL, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ARM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки ARM в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AOSL

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ARM

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 21.56%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AOSL

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AOSL с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ARM

AOSL

ARM

Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ARM

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество