Сравнение AOSL с ARM
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, AOSL returned 129.72% vs 219.79% for ARM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOSL и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 166.13%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 276.75%.
AOSL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 24.99%
- С начала года
- 166.13%
- 6 месяцев
- 142.73%
- 1 год
- 129.72%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.36%
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOSL и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 166.13% | -46.50% | 42.10% | -13.22% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
Correlation
The correlation between AOSL and ARM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
AOSL:
$1.58B
ARM:
$439.83B
AOSL:
-$2.58
ARM:
$0.85
AOSL:
2.30
ARM:
89.38
AOSL:
1.97
ARM:
53.08
AOSL:
$685.04M
ARM:
$4.92B
AOSL:
$153.49M
ARM:
$4.66B
AOSL:
-$23.38M
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. ARM — Ранг доходности на риск
AOSL
ARM
Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.34 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.57 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.39 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.32 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и ARM
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOSL | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -53.97% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -41.47% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | 0.00% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -21.42% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.82% | 20.88% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и ARM
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 33.02%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOSL | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 33.02% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.24% | 53.31% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 65.24% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 75.37% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.40% | 75.37% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и ARM
Ни AOSL, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и ARM
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.53M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -14.06M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AOSL and ARM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOSL has higher volatility (43.14%) compared to ARM (33.02%). In terms of maximum drawdown, AOSL dropped -75.27% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOSL и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор