PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ARM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ARM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ARM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.30%
78.24%
AOSL
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.04

ARM:

0.25

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.62

ARM:

0.88

Коэф-т Омега

AOSL:

1.08

ARM:

1.10

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.05

ARM:

0.33

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.13

ARM:

0.70

Индекс Язвы

AOSL:

28.09%

ARM:

25.65%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.22%

ARM:

71.22%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

AOSL:

-70.44%

ARM:

-39.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$574.18M

ARM:

$119.46B

EPS

AOSL:

-$0.80

ARM:

$0.76

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

ARM:

1.14

Коэффициент P/S

AOSL:

0.86

ARM:

32.34

Коэффициент P/B

AOSL:

0.63

ARM:

18.61

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$5.08M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -47.53%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -8.12%.

AOSL

С начала года

-47.53%

1 месяц

-25.36%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-12.44%

5 лет

11.92%

10 лет

9.05%

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOSL: -0.04
ARM: 0.25
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOSL: 0.62
ARM: 0.88
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOSL: 1.08
ARM: 1.10
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOSL: -0.06
ARM: 0.33
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOSL: -0.13
ARM: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.25
AOSL
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ARM

Ни AOSL, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ARM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.48%
-39.21%
AOSL
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ARM

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 30.28%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.24%
30.28%
AOSL
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию