Сравнение AOSL с ARM
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, AOSL returned 11.23% vs 70.25% for ARM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOSL и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 55.02%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 139.69%.
AOSL
- 1 день
- -13.13%
- 1 месяц
- -32.01%
- 6 месяцев
- 36.55%
- С начала года
- 55.02%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.10%
ARM
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -33.89%
- 6 месяцев
- 149.27%
- С начала года
- 139.69%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOSL и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 55.02% | -46.50% | 42.10% | -10.51% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 139.69% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between AOSL and ARM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between AOSL and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AOSL:
$919.14M
ARM:
$278.78B
AOSL:
-$2.58
ARM:
$0.85
AOSL:
1.34
ARM:
56.91
AOSL:
1.15
ARM:
33.77
AOSL:
$685.04M
ARM:
$4.92B
AOSL:
$153.49M
ARM:
$4.66B
AOSL:
-$23.38M
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. ARM — Ранг доходности на риск
AOSL
ARM
Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOSL | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.70 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.19 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOSL и ARM
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOSL | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -53.97% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -41.47% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -40.38% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.42% | -21.33% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 22.11% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и ARM
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 33.49% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOSL | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.49% | 23.50% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.56% | 62.73% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 72.90% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.78% | 77.01% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.65% | 77.01% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и ARM
Ни AOSL, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и ARM
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.53M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -14.06M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AOSL and ARM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOSL has higher volatility (33.49%) compared to ARM (23.50%). In terms of maximum drawdown, AOSL dropped -75.27% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOSL и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор