PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOS с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOS (A. O. Smith Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AOS returned 4.66%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AOS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.66% против 14.66% соответственно.

AOS

1 день
0.36%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-15.02%
С начала года
-8.53%
1 год
-9.18%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.66%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-8.53%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between AOS and VTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.58

Over the past year, the correlation between AOS and VTI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с SLBAOS с BIPCAOS с KMI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AOS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.72

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.38

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.48

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

10.85

-11.47

AOS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOS и VTI

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-55.45%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-8.92%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-19.30%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-25.36%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-35.00%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.56%

-0.73%

-30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-8.00%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

2.03%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и VTI

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.38%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

10.13%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

12.82%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

17.51%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

18.28%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и VTI

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.35%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AOS and VTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (9.09%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор