Сравнение AOS с VTI
AOS (A. O. Smith Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AOS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.11% против 15.05% соответственно.
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам AOS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between AOS and VTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AOS and VTI has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. VTI — Ранг доходности на риск
AOS
VTI
Сравнение AOS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.17 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.62 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.33 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AOS и VTI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -55.45% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -8.92% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -19.30% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -25.36% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -35.00% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -0.72% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -8.03% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.93% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и VTI
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 2.96% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 9.13% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 12.17% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.40% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.30% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и VTI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AOS and VTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (7.88%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор