PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и TJX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,095.77%
74,522.64%
AOS
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

TJX:

10.41

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

TJX:

$141.31B

EPS

AOS:

$3.63

TJX:

$4.25

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

TJX:

29.76

Коэффициент PEG

AOS:

1.62

TJX:

2.92

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

TJX:

16.70

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 8.92% против 16.24% соответственно.


AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.02%

5 лет

24.09%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
TJX: 2.76
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.88
AOS
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и TJX

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TJX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AOS и TJX

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-3.09%
AOS
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и TJX

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
8.95%
AOS
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию