PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOS с PSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOS (A. O. Smith Corporation) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.97% соответственно.

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%

PSLV

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-1.78%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between AOS and PSLV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$7.89B

PSLV:

$14.73B

EPS

AOS:

$3.75

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

AOS:

15.13

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

AOS:

0.62

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

AOS:

2.09

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

AOS:

3.66

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRA
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

AOS vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.72

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.96

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.48

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

5.50

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.72

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AOS и PSLV

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-79.38%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-40.65%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-40.65%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-40.65%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-42.79%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-36.11%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-58.15%

+37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

18.25%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и PSLV

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.88%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

16.57%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

57.35%

-38.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

58.49%

-33.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

35.64%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.14%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и PSLV

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOS and PSLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.57%) compared to AOS (7.88%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор