PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и CTRA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOS и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,076.96%
2,661.21%
AOS
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

CTRA:

-0.24

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

CTRA:

-0.15

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

CTRA:

0.98

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

CTRA:

-0.23

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

CTRA:

-0.64

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

CTRA:

10.71%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

CTRA:

28.14%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

CTRA:

-19.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

CTRA:

$19.45B

EPS

AOS:

$3.63

CTRA:

$1.50

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

CTRA:

16.97

Коэффициент PEG

AOS:

1.62

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

CTRA:

3.71

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 8.92% против 0.15% соответственно.


AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-12.12%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.80%

5 лет

9.78%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
CTRA: -0.24
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
CTRA: -0.15
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
CTRA: 0.98
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
CTRA: -0.23
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
CTRA: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.24
AOS
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и CTRA

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CTRA в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AOS и CTRA

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-19.74%
AOS
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и CTRA

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 10.00%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
13.63%
AOS
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию