PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и CTRA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AOS с CTRA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или CTRA.

Доходность

Сравнение доходности AOS и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.76

CTRA:

-0.32

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.96

CTRA:

-0.20

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

CTRA:

0.97

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.60

CTRA:

-0.30

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.05

CTRA:

-0.73

Индекс Язвы

AOS:

19.75%

CTRA:

11.90%

Дневная вол-ть

AOS:

26.76%

CTRA:

29.97%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

AOS:

-28.78%

CTRA:

-22.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.20B

CTRA:

$18.55B

EPS

AOS:

$3.56

CTRA:

$1.71

Коэффициент P/E

AOS:

18.06

CTRA:

14.22

Коэффициент PEG

AOS:

1.69

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

AOS:

2.42

CTRA:

3.20

Коэффициент P/B

AOS:

4.96

CTRA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

CTRA:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

CTRA:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

CTRA:

$3.63B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 7.85% против -0.37% соответственно.

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-21.68%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

CTRA

С начала года

-3.19%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-11.81%

3 года

-6.55%

5 лет

9.55%

10 лет

-0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Coterra Energy Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и CTRA

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CTRA в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.54%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AOS и CTRA

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и CTRA

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 9.84%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
963.90M
924.00M
(AOS) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
39.0%
69.5%
(AOS) Валовая рентабельность
(CTRA) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.