PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOS с CTRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOS (A. O. Smith Corporation) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 6.42%/yr for CTRA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: 5.11% против 6.42% соответственно.

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%

CTRA

1 день
-8.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
24.61%
6 месяцев
20.76%
1 год
31.21%
3 года*
12.65%
5 лет*
19.04%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
CTRA
Coterra Energy Inc.		24.61%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-4.33%-20.78%-21.07%23.26%

Correlation

The correlation between AOS and CTRA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1990 г.

0.21

The correlation between AOS and CTRA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$7.89B

CTRA:

$24.84B

EPS

AOS:

$3.75

CTRA:

$2.19

Коэффициент P/E

AOS:

15.13

CTRA:

14.88

Коэффициент PEG

AOS:

0.62

CTRA:

0.71

Коэффициент P/S

AOS:

2.09

CTRA:

3.83

Коэффициент P/B

AOS:

3.66

CTRA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

CTRA:

$6.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

CTRA:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

CTRA:

$4.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с SLB
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с ATD.TOCTRA с AMNDCTRA с FMCCTRA с VNOM

Доходность на риск

AOS vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSCTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.61

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.08

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.04

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.37

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.61

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AOS и CTRA

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-74.41%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-15.51%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-23.62%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-33.25%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-52.56%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-10.33%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-26.96%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

7.38%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и CTRA

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.88%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

13.41%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

23.40%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

30.69%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

34.49%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

35.56%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и CTRA

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CTRA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.03%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
945.60M
1.14B
(AOS) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
38.7%
76.6%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.

Часто задаваемые вопросы

AOS and CTRA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRA has higher volatility (13.41%) compared to AOS (7.88%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs CTRA's -74.41%.

CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и CTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор