PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с NE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOS с NE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AOS (A. O. Smith Corporation) and NE (Noble Corporation) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, AOS returned -1.16%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 69.84%.

AOS

1 день
0.72%
1 месяц
5.48%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-13.11%
1 год
-5.46%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
5.40%

NE

1 день
1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
69.84%
6 месяцев
61.33%
1 год
70.26%
3 года*
13.81%
5 лет*
17.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и NE

2026 (YTD)20252024202320222021
AOS
A. O. Smith Corporation		-10.72%0.07%-15.92%47.30%-32.07%26.55%
NE
Noble Corporation		69.84%-3.21%-31.57%29.54%52.00%1.27%

Correlation

The correlation between AOS and NE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$8.22B

NE:

$7.55B

EPS

AOS:

$3.75

NE:

$1.43

Коэффициент P/E

AOS:

15.76

NE:

32.85

Коэффициент PEG

AOS:

0.64

NE:

8.94

Коэффициент P/S

AOS:

2.18

NE:

2.35

Коэффициент P/B

AOS:

3.81

NE:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

NE:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

NE:

$716.15M

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

NE:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Noble Corporation

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с SLB
Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO

Доходность на риск

AOS vs. NE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NE
Ранг доходности на риск NE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOSNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.73

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.41

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.28

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

9.03

-9.50

AOS vs. NE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOS и NE

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и NE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-63.16%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-16.56%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-63.16%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-63.16%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.20%

-12.75%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-19.49%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

7.83%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и NE

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.06%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.86%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

29.03%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

40.86%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

43.44%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

43.39%

-16.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и NE

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NE в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.40%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
NE
Noble Corporation		4.26%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
945.60M
785.69M
(AOS) Общая выручка
(NE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и NE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Noble Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
38.9%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

AOS and NE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NE has higher volatility (10.86%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs NE's -63.16%.

NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и NE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор