PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOR с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOR и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.79%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Growth Allocation ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий AOR и UPAR

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

AOR vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AORUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.81

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.95

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.88

+1.88

AOR vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AORUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.08

+0.73

Корреляция

Корреляция между AOR и UPAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и UPAR

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и UPAR

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AORUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-39.00%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.21%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.71%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-22.47%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.17%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и UPAR

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AORUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.40%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

10.59%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.83%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

18.16%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

18.16%

-7.52%