Сравнение AOR с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
AOR и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.79% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и UPAR
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
AOR vs. UPAR — Ранг доходности на риск
AOR
UPAR
Сравнение AOR c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.81 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.95 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.88 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между AOR и UPAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и UPAR
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и UPAR
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -39.00% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.21% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.71% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -22.47% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.17% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и UPAR
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.40% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 10.59% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 15.83% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.16% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 18.16% | -7.52% |